【课程简介】

本课程主要介绍期货、期权和利率互换等常见金融衍生品的市场运作机制、定价理论及其在投资管理中的实际应用。

课程内容不仅涵盖了无套利定价理论、风险中性定价理论、远期与期货、利率互换、期权等常见衍生品的定价方法，

同时也包括不同衍生品在套期保值、风险管理、套利交易中的实际应用。课程同时还 会介绍期权定价的二叉树方法、

Black-Scholes-Merton 模型、蒙特卡罗模拟方法和波动率曲面构建等经典方法。

本课程为协同育人课程，除了理论授课部分外，我们还会邀请到两位业界导师来为同学们从业界的角度来分享下从事

金融衍生品交易所需要具备的基本知识和技能，他们分别是西部期货总经理 周美莉女士和物产中大期货副总经理、

首席经济学家 景川。